Über das Projekt

A Data-Driven Comprehensive Approach for Credit Default Prediction of Non-Listed Austrian Companies
Dieses Forschungsprojekt der FH Oberösterreich widmet sich der Entwicklung datengetriebener Modelle zur Vorhersage von Kreditausfällen österreichischer nicht börsennotierter Unternehmen – insbesondere kleiner und mittlerer Betriebe (KMU).

Während bestehende Studien meist auf große, börsennotierte Unternehmen fokussieren, besteht hier eine deutliche Forschungslücke. Unser Ansatz kombiniert daher klassische finanzwirtschaftliche Modelle mit modernen Methoden des maschinellen Lernens und integriert zusätzlich makroökonomische Indikatoren sowie unstrukturierte Daten wie Nachrichtenartikel.

Ziel ist es, ein umfassendes, praxisnahes und robustes Prognosemodell zu entwickeln, das Kreditgebern und Aufsichtsbehörden hilft, Ausfallsrisiken frühzeitig zu erkennen und damit zur Stabilität des österreichischen Finanzmarkts beizutragen.

Das Projekt wird im Rahmen des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (OeNB) gefördert und von Mag. Dr. Stefan Fink, FH-Prof. MMag. Dr. Susanne Leitner-Hanetseder, Dr. Lisa Perkhofer und Sarah Theresa Wallner, MA an der FH Oberösterreich, Campus Steyr, durchgeführt.